据中国基金报报道,近期,在超1200只私募产品跌破预警线后,九坤投资海外产品1月暴跌近40%的消息在投资圈传开。
据悉,该产品为九坤投资海外产品:Ubiquant Asia Pacific Quantitative Hedge Fund(九坤亚太对冲基金)。暴跌的原因,一个是多空打脸:平层收益回撤超7%;一个是高杠杆运作:5倍杠杆。
据悉,该产品去年中持续开放申购,30万美元起步(近190万元人民币),不少高净值客户高位进场。如今暴跌后,最新规模近2亿美元(约合人民币12.7亿元)。
针1月份出现39.13%的回撤事件,九坤投资回应称与投资者的沟通已经开展且将继续进行,公司将对上述基金采取免赎回费的处理方式,投资者赎回不受锁定期限制。
对于回撤,九坤投资解释称回撤主要来自超额回撤和市值敞口暴露。Ubi Asia Fund的杠杆是该基金的特点,也是盈亏同源的必然因果。接下来,公司在符合内地香港两地监管、遵守《ISDA协议》、严控风险的情况下,九坤投资将继续维持当前的杠杆水平。
此外,公司已于2022年2月4日以自有资金3000万美元申购了本基金。国内量化产品与海外产品结构不一样,国内产品业绩不受影响。